日期:2016-10-02 09:06
本，而底倉的收益和波動均由券商來承擔。相對于產品到期時，基金管理人獲得的是底倉的原始市值，加上打新收益，再減去支付給券商的固定成本。她說，根據上半年網下打新的平均收益，覆蓋掉底倉5%至8%的成本，并不是一件困難的事。
她特別提到，股票收益互換屬于場外衍生品業務的范疇，由于每單的實際情況不同，類似場外衍生品非標業務，需要和券商機構一事一議，不會有一個行業統一的標準，要看基金公司的議價能力和實際溝通結果。她介紹，目前進行這方面嘗試的基金公司較少，不排除此類業務普及后市場需求會迅速增加。
C+A套打一箭雙雕
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